思路
这份日志在做什么
不是买卖信号。记下哪些规则站得住、在哪里破了。
我用图表规则选标的，让程序买卖，再把破掉的仓位写在这里。交易引擎和券商账户不在本站。这里只放方法和记录。
规则名：突破账本 breakout_rr，动量账本 momentum_spec — 只在下文表里出现。
哲学
图表设定 → 最低收益/风险 → 小止损多、大目标少。按 1R 仓位（每笔权益的 1%）。扫描宽流动性宇宙，而不是只看 mega-cap — 最大名字上的突破很稀。
布局（仅本地）
交易引擎、券商适配器和实盘循环留在私有自动化主机。本站只发布方法、模拟日志和回测笔记的 摘要。
| 区域 | 角色 |
|---|---|
strategies/ |
海龟、突破、回撤模板 |
rr_setup.py |
封闭的 pullback_rr / breakout_rr 规则 |
rr_backtest.py |
历史模拟 |
paper_loop |
突破模拟状态 |
momentum_paper |
并行动量桶 |
两本并行模拟账
突破 (breakout_rr)
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 设定 | breakout_rr |
| min_rr | 2.0 |
| 门控（默认） | RS>SPY · 板块>SPY |
| 风险 | 每笔权益 1% |
| 宇宙 | 约 150 流动（S&P 风格） |
| 最大仓位 | 8 · 单票名义 15% 上限 |
动量 (momentum_spec)
| 字段 | 值 |
|---|---|
| 设定 | momentum_spec |
| 规则 | 收盘>SMA20>SMA50 · 靠近 60 日高或 Donch20 · 5 日≥+5% 或量≥1.5× · ATR%≤8% |
| 止损 / 目标 | ATR×2.5 · min_rr 1.5–2.0 |
| 挑选 | 实盘风格运行中每周期排名第一的一只 |
| 提醒 | 相对高点离场（−20%）、跳空 −5%、SMA20 跌破 |
这里不发布的内容
- 完整的多策略投票扫描循环
- Hermes / Web UI 集成
- 实盘券商执行路径
- 原始信号 JSON、组合状态或 Telegram 接线