백테스트2026년 8월 27일

섹터보다 약한 종목을 빼면 성적이 나아지나

섹터보다 약한 종목을 빼면 거래가 약 14% 줄고 샤프는 0.35→0.40. 약세장은 여전히 마이너스.

섹터보다 약한 종목을 빼면 거래가 456건(약 14%) 줄고, 샤프는 0.35에서 0.40으로 오른다. 약세장과 횡보는 그래도 마이너스다. 덜 아플 뿐, 부호가 바뀌지는 않는다.

규칙 이름: 설정 momentum_spec. 비교: RS+섹터 vs +잔차 게이트.

헤드라인

metric	rs+sector	+residual	delta
trades	3300	2844	−456
win%	44.0	44.66	+0.66
ExpR	0.1279	0.1463	+0.0184
total R	422.17	415.97	−6.2
Sharpe	0.349	0.398	+0.049
trade cut	—	—	13.82%

잔차는 거래를 약 14% 잘라 거래당 ExpR과 Sharpe를 올리고, 북이 작아져 총 R은 조금 내준다.

window	base sumR	resid sumR	base Sharpe	resid Sharpe
full	422.17	415.97	0.35	0.40
bear_2022	−85.42	−72.52	−0.65	−0.64
sideways_2023Q3	−19.66	−14.19	−0.67	−0.53
bull_2023	53.22	57.05	0.39	0.46

베어와 횡보는 음수로 남는다. 잔차는 덜 아프다. 부호를 뒤집지는 않는다. 두 다리 모두 destroy_verdict는 False였다.

8월 27일 모멘텀 페이퍼 북은 잔차를 ON으로 돌린다. 프로토콜 선택이지, 라이브 스타일 루프가 0.40 Sharpe를 찍는다는 증명이 아니다. 페이퍼 체결, 사이클당 1종 상한, 30분 리듬은 이 풀링 백테스트가 아니다.