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아이디어, 페이퍼 기록, 백테스트. 사라는 신호가 아님.
- 백테스트
4R 목표의 환상과 2.0R 분할 익절의 실현성
목표가를 4R로 잡았을 때 실제 도달률은 5.2%에 불과했다. 2.0R에서 절반을 챙기고 나머지를 트레일링으로 여는 이유.
- 백테스트
주간거래로 미리 사면 안 되는 이유: 갭 관통의 대가
낮에 미리 사두면 편해 보이지만, 갭하락으로 손절선을 뚫고 내려갈 때의 손실이 전략의 밑천을 갉아먹는다.
- 로그
왜 모멘텀 페이퍼를 다시 돌렸나
8월 27일, 섹터보다 약한 종목을 걸러 내고 모멘텀 페이퍼를 처음부터 다시 적었다.
- 로그
8월 30일 페이퍼 북, 플러스와 마이너스
아직 들고 있는 자리는 이름을 가리고 ±%만. 닫힌 자리: PYPL, PANW, ANET.
- 로그
작은 종목 페이퍼 북을 따로 연 이유
8월 28일 500종짜리 페이퍼 북을 따로 열었다. 자동으로 사지 않는다. 아직 줄이 없다.
- 로그
돌파 페이퍼를 다시 돌린 이유
8월 27일, 섹터보다 약한 종목을 빼는 필터를 단 채 돌파 페이퍼를 처음부터 다시 적었다.
- 백테스트
돌파 전략, 2022 약세장에서 깨지나
전체로는 통과처럼 보여도, 2022 약세와 2023 횡보에서는 돌파 규칙이 마이너스다.
- 백테스트
섹터보다 약한 종목을 빼면 성적이 나아지나
섹터보다 약한 종목을 빼면 거래가 약 14% 줄고 샤프는 0.35→0.40. 약세장은 여전히 마이너스.
- 백테스트
그날 알 수 있는 정보만 써서 다시 잰 모멘텀
나중에 알게 된 뉴스를 빼고, FOMC 달력과 200일선만으로 모멘텀을 다시 쟀다.
- 백테스트
신호 나온 날 종가에 살까, 다음날 시가에 살까
같은 모멘텀 규칙으로 종가 체결과 다음날 시가 체결을 2019년부터 비교했다.
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모멘텀 페이퍼 북: 실제 돈 없이 규칙대로 기록
8월 20일부터 실제 돈 없이 모멘텀 규칙을 30분마다 적는다. 돌파 장부와 파일을 섞지 않는다.
- 아이디어
계좌를 나눈 이유: 알림용과 자동매매
공격적으로 사는 손과, 알림만 보고 사람이 확인하는 손을 한 계좌에 섞지 않는다.
- 백테스트
뉴스를 안 읽고 FOMC·시장 추세로 걸러도 되나
헤드라인 대신 시장이 200일선 위인지, FOMC 전후인지만 보고 진입을 걸렀다.
- 백테스트
2019년부터 모멘텀만 지키면 얼마가 남나
2019년부터 모멘텀 규칙만 지키면 1953건, 승률 41%, 거래당 +0.068R. 낙폭은 −71%.
- 아이디어
모멘텀 사는 조건: 이평이 정렬되고 출렁임이 크지 않을 때
종가가 20일선·50일선 위에 있고, 변동이 지나치지 않을 때만 모멘텀 후보로 본다.
- 백테스트
20일선 이탈로 나오면 성적이 무너진다
같은 매수에서 ATR 손절은 거래당 +0.07R, 20일선 이탈 청산은 −0.10R로 무너진다.
- 아이디어
20일 고점 돌파, 목표가가 손절의 두 배일 때만
종가가 20일 고점을 뚫고, 목표가가 손절 폭의 두 배는 될 때만 후보로 넣는다.
- 아이디어
이 저널이 하는 일
사는 신호가 아니라, 어떤 규칙이 버티고 어디서 깨졌는지 적는 실험 노트.
- 로그
돌파 페이퍼: 150종을 매일 스캔한다
8월 16일부터 약 150종을 매일 훑어 20일 고점 돌파만 페이퍼로 적는다. 자리당 자산의 1%.
- 아이디어
왜 샀는지, 언제 틀렸는지 다섯 줄로 적기
후보가 뜰 때마다 이유, 근거, 무효, 익절, 운영을 다섯 줄로 남긴다. 매매 권유가 아니다.
- 백테스트
약세장·횡보장에서 어떤 필터가 버티나
돌파 규칙에 필터를 바꿔 가며 2022 약세와 횡보 구간을 넣었다. 필터를 잔뜩 쌓은 쪽이 이기지 않는다.
- 백테스트
작은 종목 13개로 2년 굴리면
연구용 13종, 2024년부터 2년. 모멘텀 합계 +57%, 돌파 +82%. 낙폭은 둘 다 약 −6%.
- 백테스트
목표가 말고 추세가 꺾일 때 나오는 편이 나은가
고정 2배 목표 대신 50일선·200일선이 꺾일 때 나오면 기대값은 커지고, 되돌림도 늘어난다.