思路
20日高点突破，只有目标价是止损两倍时
收盘价突破20日高点，且目标价至少是止损距离两倍，才进候选。
买入条件很简单。今天收盘要向上突破近20日高点，并且还在200日线上方。目标价如果达不到止损距离的两倍，就丢掉。
规则名：设置名 breakout_rr，最小盈亏比 min_rr = 2.0。
入场思路
- 收盘价向上突破此前 20 日高点（唐奇安通道）
- 价格保持在 SMA200 之上（中期上升假设）
- 可选质量门控：相对 SPY 的强度、板块 vs SPY、成交量比、板块 top-N
止损与目标
| 腿 | 规则 |
|---|---|
| 止损 | 入场价下方 ATR(20)×2（或更紧的结构止损） |
| 目标 | 入场 + min_rr × 风险（min_rr=2.0 时为 2R） |
风险模型：每笔交易押上权益的 risk_pct（默认 1% = 1R）。
门控变体（研究矩阵）
| 门控 | 意图 |
|---|---|
base |
仅设定本身 |
rs_sector |
RS>SPY + 板块>SPY（默认模拟） |
flow |
成交量 + RS + 板块 top-5 |
full / full_qqq |
更重的流动性 / 广度过滤 |
SIT_FLAT |
明确的空仓对照 |
熊市与横盘窗口里 rs_sector 常常胜过更重的门控 — 不是过滤越多越好，而是弱势体制会惩罚天真突破。
运行节奏
- 周期： 日线 — 不需要分钟图
- 扫描： 宽宇宙（约 150 只），不是仅 mega 前十
- 循环： 30 分钟模拟周期，可选随机子样本以提高提醒效率
流动账本回测基准（2019→现在，min_rr=2.0）：止损多、目标少，打到目标时回报集中在 1.8–2.2R 附近。