아이디어
20일 고점 돌파, 목표가가 손절의 두 배일 때만
종가가 20일 고점을 뚫고, 목표가가 손절 폭의 두 배는 될 때만 후보로 넣는다.
사는 조건은 단순하다. 오늘 종가가 최근 20일 고점을 위로 뚫고, 200일선 위에 있어야 한다. 목표가가 손절까지 거리의 두 배가 안 되면 버린다.
규칙 이름: 설정 이름 breakout_rr, 최소 손익비 min_rr = 2.0.
진입 아이디어
- 종가가 직전 20일 고점(돈키언 채널)을 위로 돌파
- 가격이 SMA200 위에 유지 (중기 상승 가정)
- 선택 품질 게이트: SPY 대비 상대강도, 섹터 vs SPY, 거래량 비율, 섹터 top-N
스톱과 목표
| 다리 | 규칙 |
|---|---|
| 스톱 | 진입가 아래 ATR(20)×2 (또는 구조 기반의 더 타이트한 스톱) |
| 목표 | 진입 + min_rr × 위험 (min_rr=2.0이면 2R) |
위험 모델: 각 거래는 자산의 risk_pct를 건다 (기본 1% = 1R).
게이트 변형 (연구 매트릭스)
| 게이트 | 의도 |
|---|---|
base |
설정만 |
rs_sector |
RS>SPY + 섹터>SPY (기본 페이퍼) |
flow |
거래량 + RS + 섹터 top-5 |
full / full_qqq |
더 무거운 유동성 / 폭 필터 |
SIT_FLAT |
명시적 무거래 대조 |
베어·횡보 구간에서는 **rs_sector**가 더 무거운 게이트를 자주 이긴다 — 필터를 늘릴수록 항상 좋아서가 아니라, 약한 레짐이 순진한 돌파를 벌주기 때문이다.
운영 리듬
- 타임프레임: 일봉 — 분봉 차트 불필요
- 스캔: 넓은 유니버스(약 150종), 메가캡 top-10만이 아님
- 루프: 30분 페이퍼 사이클, 알림 효율을 위한 임의 서브샘플 가능
유동 북 백테스트 기준(2019→현재, min_rr=2.0): 스톱이 많고 목표는 적으며, 목표가 맞을 때 보상은 1.8–2.2R 근처에 몰린다.