回测
熊市和横盘里，哪些过滤还站得住
同一套突破规则换过滤，压2022熊市和横盘。过滤堆得最多的并不赢。
我在熊市和横盘里换着过滤跑突破规则。过滤堆得最重的并不赢。只留强于大盘的标的和板块，2022伤得轻一些。2023年三季度多数过滤仍是亏的——有时休息才是对的。
规则名：设置 breakout_rr。门控：base / rs_sector / flow / full / SIT_FLAT。
熊市 2022（摘录）
| Gate | Trades | WR% | ExpR | Port% | MDD |
|---|---|---|---|---|---|
| base | 111 | 32.4 | −0.162 | −17.2% | −27.4% |
| rs_sector | 74 | 41.9 | 0.080 | 5.5% | −16.6% |
| flow | 39 | 43.6 | 0.092 | 3.3% | −8.9% |
| market | 67 | 22.4 | −0.434 | −25.6% | −25.6% |
| full | 12 | 33.3 | −0.346 | −4.1% | −5.9% |
| SIT_FLAT | 0 | — | — | 0.0% | 0.0% |
横盘 2018（摘录）
| Gate | Trades | WR% | ExpR | Port% | MDD |
|---|---|---|---|---|---|
| base | 228 | 39.5 | 0.078 | 16.9% | −33.6% |
| rs_sector | 125 | 48.0 | 0.307 | 44.8% | −17.3% |
| flow | 64 | 40.6 | 0.095 | 5.6% | −15.3% |
| full | 40 | 42.5 | 0.171 | 6.7% | −12.7% |
| SIT_FLAT | 0 | — | — | 0.0% | 0.0% |
横盘 2023 Q3（摘录）
多数门控组为负；SIT_FLAT 对照正确地保持空仓。rs_sector 仍为负（组合 −25.4%）— 有时必须按体制坐等。
赢家模式
分窗口赢家偏向震荡/熊市切片上的 rs_sector 或 flow — 不是最重的 full。默认模拟因此使用 rs_sector。
来源
摘自 reports/regime_sit_compare_bear_sideways.md。