백테스트
약세장·횡보장에서 어떤 필터가 버티나
돌파 규칙에 필터를 바꿔 가며 2022 약세와 횡보 구간을 넣었다. 필터를 잔뜩 쌓은 쪽이 이기지 않는다.
약세장과 횡보장에서 필터를 바꿔 가며 돌파 규칙을 넣었다. 필터를 잔뜩 쌓은 쪽이 이기지 않는다. 시장보다 강한 종목·섹터만 남기는 쪽이 2022를 덜 다친다. 2023년 3분기는 대부분 마이너스라, 때론 그냥 쉬는 편이 맞다.
규칙 이름: 설정 breakout_rr. 게이트: base / rs_sector / flow / full / SIT_FLAT.
베어 2022 (발췌)
| Gate | Trades | WR% | ExpR | Port% | MDD |
|---|---|---|---|---|---|
| base | 111 | 32.4 | −0.162 | −17.2% | −27.4% |
| rs_sector | 74 | 41.9 | 0.080 | 5.5% | −16.6% |
| flow | 39 | 43.6 | 0.092 | 3.3% | −8.9% |
| market | 67 | 22.4 | −0.434 | −25.6% | −25.6% |
| full | 12 | 33.3 | −0.346 | −4.1% | −5.9% |
| SIT_FLAT | 0 | — | — | 0.0% | 0.0% |
횡보 2018 (발췌)
| Gate | Trades | WR% | ExpR | Port% | MDD |
|---|---|---|---|---|---|
| base | 228 | 39.5 | 0.078 | 16.9% | −33.6% |
| rs_sector | 125 | 48.0 | 0.307 | 44.8% | −17.3% |
| flow | 64 | 40.6 | 0.095 | 5.6% | −15.3% |
| full | 40 | 42.5 | 0.171 | 6.7% | −12.7% |
| SIT_FLAT | 0 | — | — | 0.0% | 0.0% |
횡보 2023 Q3 (발췌)
대부분의 게이트 세트가 음수; SIT_FLAT 대조는 올바르게 플랫을 유지. rs_sector도 음수(포트 −25.4%) — 레짐 대기는 때로 필수다.
승자 패턴
구간별 승자는 무거운 full이 아니라 베어/횡보 슬라이스에서 rs_sector 또는 flow 쪽이다. 기본 페이퍼가 rs_sector를 쓰는 이유다.
출처
reports/regime_sit_compare_bear_sideways.md에서 요약.