回测
13只小盘拿两年会怎样
研究用13只，从2024年起两年。动量合计 +57%，突破 +82%。回撤都大约 −6%。
研究用的13只小盘从2024年起跑了两年。动量合计 +57%，突破 +82%。回撤都大约 −6%。这不是可交易的宇宙，只是比较设置的面板。
规则名：对比 momentum_spec vs breakout_rr，同时最多6个仓。
momentum_spec 组合
- 合计 +57.26% · CAGR 18.93% · MDD −6.41%
- 交易 173 · 胜率 51.45% · exp_R 0.2789 · total_R 48.24
- 离场：止损 69 · 目标 77 · 时间 22
按总 R 的领先者：、、、。若干名字为负 — 窄名单里离散很高。
breakout_rr 组合（相同上限）
- 合计 +82.44% · CAGR 25.89% · MDD −6.72%
- 交易 164 · 胜率 48.17% · exp_R 0.3795 · total_R 62.24
- 离场：止损 83 · 目标 71 · 时间 4
在这组两年小盘面板上突破账胜出，回撤深度相近。
注意
十三只不是可交易宇宙 — 它是比较设定引擎在波动小盘上表现的 研究面板。不要外推到实盘资金。起始权益有意省略。
来源
摘自 state/reports/momentum_port_bt_20260814_080301.md。