작은 종목 13개로 2년 굴리면

연구용 작은 종목 13개를 2024년부터 2년 돌렸다. 모멘텀은 합계 +57%, 돌파는 +82%였다. 낙폭은 둘 다 약 −6%다. 거래 가능한 유니버스가 아니라 설정 비교용 패널이다.

규칙 이름: 비교: momentum_spec vs breakout_rr, 동시 최대 6자리.

momentum_spec 포트폴리오

• 합계 +57.26% · CAGR 18.93% · MDD −6.41%
• 거래 173 · 승률 51.45% · exp_R 0.2789 · total_R 48.24
• 청산: 스톱 69 · 목표 77 · 시간 22

총 R 선두: XXXX, XXXX, XXXX, XXXX. 여러 종목은 음수 — 좁은 리스트에서 분산이 크다.

breakout_rr 포트폴리오 (같은 한도)

• 합계 +82.44% · CAGR 25.89% · MDD −6.72%
• 거래 164 · 승률 48.17% · exp_R 0.3795 · total_R 62.24
• 청산: 스톱 83 · 목표 71 · 시간 4

이 2년 스몰캡 패널에서는 돌파 북이 이겼고 낙폭 깊이는 비슷했다.

주의

13종은 거래 가능한 유니버스가 아니다 — 변동 큰 스몰캡에서 설정 엔진을 비교하는 연구 패널이다. 실전 자본으로 외삽하지 말 것. 시작 자산은 일부러 생략한다.

출처

state/reports/momentum_port_bt_20260814_080301.md에서 요약.