回测
不设目标价,趋势拐了再走更好吗
不在固定两倍目标卖,改在50日或200日线拐头时走,期望值变大,回吐也变多。
不在目标价卖,改在50日或200日线拐头时走,每笔期望值会变大。但曾经赚过又亏着结束的比例也会升。15只大盘科技,从2019年起的比较。
规则名:入场是 breakout_rr,最小盈亏比 2.0。
怎么读
- E[R] > 0 → 以 1R 计每笔期望为正
- Ever-green kept % → 曾经为绿并以绿结束的交易
- Ever-green → red % → 见过利润,趋势翻转后以红离场(回吐)
- Avg giveback % → 从高点到离场的交还
趋势跟随离场在这切片上抬高 E[R] 和 CAGR,但也增加回吐和从高点翻红的收场 — 相对固定 2R 落袋,这是刻意的取舍。
来源
摘自 reports/trend_flip_exit_bt.md。