목표가 말고 추세가 꺾일 때 나오는 편이 나은가

목표가에 닿으면 나오는 대신, 50일선이나 200일선이 꺾일 때 나오면 거래당 기대값은 커진다. 대신 한 번 이익 보다가 적자로 끝나는 비율도 늘어난다. 15종 대형 기술주, 2019년부터의 비교다.

규칙 이름: 진입은 breakout_rr, 최소 손익비 2.0.

읽는 법

• E[R] > 0 → 1R 단위로 거래당 기대값이 양수
• Ever-green kept % → 한 번 흑자였고 흑자로 끝난 거래
• Ever-green → red % → 이익을 봤다가 추세 반전에서 적자로 청산 (되돌림)
• Avg giveback % → 고점 대비 청산 반납

추세 추종 청산은 이 슬라이스에서 E[R]과 CAGR을 올리지만 되돌림과 고점 대비 적자 마감을 늘린다 — 고정 2R 확정과의 의도된 트레이드오프다.

출처

reports/trend_flip_exit_bt.md에서 요약.