백테스트
신호 나온 날 종가에 살까, 다음날 시가에 살까
같은 모멘텀 규칙으로 종가 체결과 다음날 시가 체결을 2019년부터 비교했다.
신호가 뜬 날, 그날 종가에 살지 다음날 시가에 살지 2019년부터 같은 규칙으로 비교했다. 종가가 조금 낫지만, 슬리피지를 넓게 잡으면 우위는 사라진다.
규칙 이름: 설정 momentum_spec. 일봉 대리: 정규장=다음 시가, 시간외=신호봉 종가.
델타 (종가 vs 다음 시가)
exp_R +0.0037 · total_R +9.1 · win% +0.79 pp · CAGR +2.42 pp · MDD −4.24 pp
RTH 시가 vs 신호 종가 갭: n=1949 · 평균 갭 0.009% · 중앙값 0% · gap>0 인 거래 49.67%.
가져갈 점
이 기계적 북에서 같은 봉 종가 체결이 백테스트상 다음 시가를 소폭 이긴다 — 다만 넓은 슬리피지 가정은 엣지를 지운다. 라이브 라우팅은 이상화된 종가가 아니라 현실적인 스프레드를 가정해야 한다.
출처
state/reports/entry_rth_vs_offhours_20260820_053222.md에서 요약.