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2019년부터 모멘텀만 지키면 얼마가 남나
2019년부터 모멘텀 규칙만 지키면 1953건, 승률 41%, 거래당 +0.068R. 낙폭은 −71%.
2019년부터 모멘텀 규칙만 지키면 거래 1953건, 승률 41%, 거래당 +0.068R가 남는다. 연율은 약 28%지만 낙폭이 −71%로 깊다. 항상 켜 둔 북의 성적이다.
규칙 이름: 설정 momentum_spec, 최소 손익비 2.0.
헤드라인 (풀링 거래, 1R 위험 복리)
| Metric | Value |
|---|---|
| Trades | 1953 |
| Win % | 41.32 |
| E[R] | 0.0678 |
| Total R | 132.441 |
| CAGR % | 27.82 |
| Max DD % | −70.675 |
| Exits (stop / target / time) | 1004 / 490 / 459 |
해석
거래당 기대 R은 양수지만 낙폭이 깊다 — 포트 한도와 없이 항상 켜 둔 풀링 모멘텀 북의 전형. 라이브 스타일 top-1 / max-6 북은 CAGR은 낮지만 MDD는 훨씬 작다 (PIT 매크로 글 참고).
종목별 분산 (북 상위)
이 런에서 총 R 선두는 고베타 반도체와 메가캡 리더, 후미는 저변동 방어주와 몇몇 스몰캡 엑스트라에 몰렸다. 종목별 전체 표는 비공개 JSON에 둔다.
출처
차트 스캐너 호스트의 state/reports/momentum_bt_20260818_094848.md에서 요약.