백테스트
그날 알 수 있는 정보만 써서 다시 잰 모멘텀
나중에 알게 된 뉴스를 빼고, FOMC 달력과 200일선만으로 모멘텀을 다시 쟀다.
나중에 알게 된 뉴스를 몰래 쓰지 않고, 그날 알 수 있는 FOMC 달력과 시장 200일선만 넣고 모멘텀을 다시 쟀다. 신호를 다 받으면 낙폭이 −70%고, 그날 판정 후 한 번에 하나만 고르면 낙폭이 −20%로 줄어든다.
규칙 이름: 설정 momentum_spec. 판정: FOMC ±1일 또는 SPY < SMA200이면 신규 진입 생략.
비교한 북
| Book | Trades | Win% | E[R] | total R | CAGR% | MaxDD% | stop/target/time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1) Baseline (all signals, pooled 1R) | 3291 | 43.69 | 0.1268 | 417.3 | 66.60 | −70.38 | 1635/870/786 |
| 2) + frozen PIT judge | 2631 | 43.56 | 0.1297 | 341.3 | 52.62 | −68.40 | 1311/715/605 |
| 3) Live-style top-1 / max-6 | 767 | 42.76 | 0.0988 | 75.8 | 9.50 | −25.80 | 399/200/162 |
| 3b) Judge then top-1 / max-6 | 623 | 44.46 | 0.1752 | 109.2 | 14.73 | −19.85 | 312/184/121 |
워크 통계 (3b)
- 신호일: 1919 · 원시 진입 게이트 4884 · 판정 스킵 1296 (FOMC 636, SPY 758) · 채택 623
재고 정직성
T에서 사용: FOMC 캘린더, SPY vs SMA200, T 이하 일봉, 63일 RS/섹터.
사용하지 않음: 라이브 테시스, date.today()에 묶인 실적 필터, 에이전트 확신, 헤드라인 API.
출처
state/reports/momentum_pit_macro_bt_20260821.md에서 요약.